Lyapunov criteria for uniform convergence of conditional distributions of absorbed Markov processes
نویسندگان
چکیده
We study the uniform convergence to quasi-stationarity of multidimensional processes absorbed when one coordinates vanishes. Our results cover competitive or weakly cooperative Lotka–Volterra birth and death Feller diffusions with interaction. To this aim, we develop an original non-linear Lyapunov criterion involving two functions, which applies general Markov processes.
منابع مشابه
Martingale problems for conditional distributions of Markov processes
Let X be a Markov process with generator A and let Y (t) = γ(X(t)). The conditional distribution πt of X(t) given σ(Y (s) : s ≤ t) is characterized as a solution of a filtered martingale problem. As a consequence, we obtain a generator/martingale problem version of a result of Rogers and Pitman on Markov functions. Applications include uniqueness of filtering equations, exchangeability of the s...
متن کاملanalysis of ruin probability for insurance companies using markov chain
در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...
15 صفحه اولConvergence of Markov Processes
The aim of this minicourse is to provide a number of tools that allow one to determine at which speed (if at all) the law of a diffusion process, or indeed a rather general Markov process, approaches its stationary distribution. Of particular interest will be cases where this speed is subexponential. After an introduction to the general ergodic theory of Markov processes, the first part of the ...
متن کاملUniform tightness for time-inhomogeneous particle systems and for conditional distributions of time-inhomogeneous diffusion processes
In this article, we consider time-inhomogeneous diffusive particle systems, whose particles jump from the boundary of a bounded open subset of R, d ≥ 1. We give a sufficient criterion for the family of empirical distributions of such systems to be uniformly tight, independently of the jump location of the particles. As an application, we show that the conditional distribution of a family of tim...
متن کاملconditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market
ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...
ذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Stochastic Processes and their Applications
سال: 2021
ISSN: ['1879-209X', '0304-4149']
DOI: https://doi.org/10.1016/j.spa.2020.12.005